下列关于投资组合标准差计算的表述中正确的有A充分投资组合的

投资组合理论的内容
　　是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。人们在证券投资决策中应该怎样选择收益和风。限制卖空的投资组合有效边界要比允许卖空的情形复杂得多，计算量也要大得多。在波动率-收益率二维平面上，任意一个投资组合要么落在有效。

计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗
　　计算投资组合的标准差的公式为σP=W1σ1+W2σ2。投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值发散的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出，如果不断增加样本，则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳。

下列关于投资组合的说法中错误的是
　　正确答案：B解析：资本市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合不论它是否已经有效地分散风险的期望报酬与风险之间的关系。由此可知，选项B的说法不正确。

下列有关证券组合投资风险的表述中正确的有
　　A，B，C，D解析：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B的说法正确；根据教材内容可知，选项C的说法正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，所以，选项D的说法正确

最优投资组合的计算
　　最优投资组合的计算案例：设风险证券A和B分别有期望收益率，，标准差分别为，，它们之间的协方差，又设无风险证券的收益率=6%，求切点处风险证券A、B的投资比例及最优风险资产投资组合的期望收益率和标准差；再求效用函数为，A=4时，计算包含无风险资产的三种资产最优组合的结构。。

组合标准差如何计算
　　组合标准差的计算方法组合标准差是一种重要的金融指标，用于衡量投资组合的风险水平。以下是计算组合标准差的步骤：计算组合的复合协方差：复合协方差是用来度量各资产组合中各资产收益率变动之间的关系，它是一种二维协方差。其公式为：Covij=∑Pipj∑Pij=∑P×P−∑P×∑P。

计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗
　　投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。比如我们投资A、B两个。

资产组合的风险1组合风险的衡量指标①组合收益率的方差②组合
　　√1①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%②A证券的标准差=③B证券的标准差=④证券投资组合的标准差=2①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%②证券投资组合的标准差==12.11%3①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影。

下列有关证券组合投资风险的表述中不正确的是
　　B解析：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A的说法正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项B的说法错误；根据教材资本市场线的含义及图形可知，选项C的说法正确；证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度。投资者对风险的厌。

协方差协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另
　　【答案】A【答案】A【答案】本题的主要考点是有关期望值、标准差、标准离差率和协方差的计算。3股票A和股票B的标准离差率：股票A的标准离差率=21%/13%=1.62股票B的标准离差率=18%/7%=2.574股票A的报酬率和股票B的报酬率的协方差：股票A的报酬率和股票B的报酬率的。