关于投资组合的相关系数下列说法不正确的是

下列有关某特定投资组合系数的表述正确的有
　　A，C，D答案解析：#当投资组合β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益率减少。

下列关于投资组合标准差计算的表述中正确的有A充分投资组合的
　　正确答案：ACD解析：两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差的平均数。

投资组合中成分证券相关系数越大投资组合的相关度高投资组合的
　　A

投资组合中成分证券相关系数越大投资组合的相关度越高投资组合的
　　正确答案：×177.B【解析】投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越大。

下列有关某特定投资组合系数的表述错误的是
　　正确答案：A：当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零答案解析：当投资组合β=1时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致。

投资组合中成分证券相关系数越大投资组合的相关度越高投资组合的
　　正确答案：×投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越大。

下列有关某特定投资组合系数的表述正确的有A投资组合的
　　正确答案：ACD当投资组合β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益却在减少。

以下有关系数的说法正确的有A市场投资组合的系数等于1B
　　正确答案：ABCDE解析：根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，说明其风险与整个股票市场的平均风险相同。这就是说，市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%；如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的平均风险，且数值越大，其风险越大；如果某种股票的β系数小于。

下列有关某特定投资组合系数的表述正确
　　【答案】ACD【答案解析】当投资组合β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益却在减少。