如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成则该组合的风险

其收益的相关系数如下若必须选择两个产品构建组合则下列说法
　　C组合的风险最小，最分散。A、B组合存在正相关，一个有风险，另一个也会有风险，所以不会是风险最小组合。如果考生再遇到这种风险相关的题目时，先看正负号，负相关说明两者可以风险相抵，这种组合最佳，其次再看数字大小，数字越小如两者相关系数为1，则说明两者可以完全对冲，风险分。

在实际中两项资产完全正相关或完全负相关的情况几乎是不可能的
　　BAABD1①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=%②A证券的标准差==12%③B证券的标准差==20%④A证券与B证券的相关系数=12%×20%=⑤证券投资组合的标准差=%或=%2相关系数的大小对投资组合收益率没有影响；对投资组合的风险有影响，相关系数越大，。

下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是
　　B解析：解析：投资组合可以分散非系统风险，而当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向和幅度相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小，故B项正确；资产间收益若为完全正相关，即它们的收益率变化方向和幅度相同，不能分散风险，此时投资组合总风险最大，故A项错。

组合投资说法正确的有A组合资产间的相关系数越小分散风险的
　　正确答案：AD解析：资产组合收益是各项资产收益的加权平均，但组合风险受相关系数，单性资产风险水平和投资比例的影响，β越小，分散风险效果越佳，如果β=1，完全负相关组合可以最大限度抵消风险，所以AD正确。系统风险又称不可分散风险，组合投资对消除系统风险没有帮助。另外，资。

为什么投资组合不能消除全部风险
　　还有由哥来完成吧。从理论上讲，一个证券组合只要包含了足够多的相关性甚至负相关的证券。就完全可能消除所有风险。但是在现实中，各证券收益率之间的正相关程度较高，因为各个证券的收益率都在一定程度上受一些共同因素如经济周期，利率变化等的影响。分散投资可以消除的那。

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中不正确的有
　　所有资产与其本身的相关系数为1。2相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关，即一只股票的收益率发生变动，另一只股票的收益率不受影响。所有风险股票或投资组合与无风险资产的相关系数为0。3相关系数为1，为完全负相关，说明两只股票的收益率变化方向相反，但变化幅度相同。

根据证券投资组合理论在其他条件不变的情况下如果两项资产的收益
　　B

对于两项资产构成的投资组合而言下列说法不正确的是
　　ABD【答案解析】资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数。这个结论的成立，与相关系数无关，所以，A的说法不正确。完全正相关时，投资组合不能分散任何风险，组合的风险最大，等于两项资产风险的加权平均数，并不是等于两项资产风险的代数和。。

考虑两种完全负相关的风险证券A和BA的收益率为10标准差为
　　在完全负相关时，我们知道，投资组合的标准差=|w1*资产1的标准差1w1*资产2的标准差，另外，我们知道，标准差不可能小于0；对于完全负相关的两个资产，是一个很特别的特例，即它们可以构造一个无风险资产组合，既然已经是无风险的了，那么风险不可能再下降，也就是最小风险了.两个完全负。

如何降低投资组合的风险
　　降低投资组合风险的思路是选择负相关资产进行搭配。比如现金与资产就属于负相关的。比如现金通胀贬值，意味着资产、商品升值。但是构建投资组合时，会有两个问题：1.无法避免系统性风险；2.收益降低。举个例子，比如股票投资组合中常用的一种组合方式，在一个成熟的存量市场中，同。