单选在证券组合投资理论的发展历史中提出简化均值方差模型

来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险建立均值方差模型帮
　　正确答案：B【考点】了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第七章第一节，P325。

马柯威茨的均值方差模型是什么意思
　　因而投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差。假设二，投资者是不知足的和厌恶风险的，即投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好。马柯威茨均值方差模型就是在上述两个假设下导出投资者只在有效边界上选择证券组合，并提供确定有效边界的技术路径的一个数理。

来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险建立均值方差模型帮
　　正确答案：B考点：了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第七章第一节，P325。

证券组合投资的收益与风险计算
　　β系数在证券投资中的应用06级金融班冷松β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值方差模型、夏普单因素模型ShapeSi。用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。一基本理论及计算的意义经典的投资。

简述证券组合理论中和b风险度量的区别
　　在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时，研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型，给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。在投资活动中，收益和风险是投资者关心的两个基本问题。现代投资理论创始人Markowitz假定投资风险可视为投资收益。

证券组合投资的收益与风险计算
　　β系数在证券投资中的应用06级金融班冷松β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值方差模型、夏普单因素模型ShapeSin。用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。一基本理论及计算的意义经典的投资。

为什么一般度量证券组合风险要用方差来计算
　　在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时，研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型，给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。在投资活动中，收益和风险是投资者关心的两个基本问题。现代投资理论创始人Markowitz假定投资风险可视为投资收益。

马科维茨证券组合理论的贡献与缺陷
　　均值，方差以及协方差来组合证券。他对投资风险的数量化和理论研究的深入，为证券组合理论在这几十年间的迅速发展奠定了基础4.另外，传统。3.对于均值相同、且方差也相同的两个组合来说，由于其偏度的不同，其风险程度仍然大不一样。因此，基于均值方差模型思路的现有研究则仍有。

简述现代投资组合理论的基本思想
　　理论的思想成为现代金融理论的基石。马柯维茨建立了一个单期的投资模型，即投资者在t=0时刻购买一个资产组合，在t=1时刻卖出，把收回的钱用于消费或者再投资。同时，以预期收益率均值和收益率的标准差来描述一个证券的所有特征，并在此基础上建立方差分析模型。由于证券组合中。

关于投资组合理论以下叙述正确的是
　　D解析：马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策；资本资产定价模型理论提出了证券市场线的概念。